Бизнес статьи

Торговые стратегии появляются в голове просто, даже интуитивно. “Если рынок ведет себя конкретным образом, то он, как правило, движется туда-то”. Хорошо, что есть множество программ, которые в состоянии оказать трейдерам помощь в автоматизации их стратегий. Когда стратегия автоматизирована, трейдер способен управлять ей, применяя собранные данные за несколько прошлых лет, чтобы проверить, корректно ли себя вела какая-либо модель. Процесс автоматизации стратегии важен по следующим причинам:

1. Автоматизирование стратегии убирает субъективизм исходов. К примеру, когда трейдер в курсе, что данная стратегия прибыльна 86% времени, к тому же она скрупулезно тестировалась; логично предположить, что данная стратегия будет по прежнему работать так же. (Когда трейдеры “повторно перепроверяют” стратегию, они обычно ухудшают ее. К несчастью, это закон Мерфи для трейдинга и суровая действительность для трейдеров, которые сделали это и упустили тем самым весьма крупную прибыль). Вкратце, автоматизация стратегии обеспечивает то, что тщательно оттестированная торговая система продолжит работать тем же образом.
2. Существование автоматизированной стратегии с тщательно протестированной результативностью предоставляет трейдерам специальные данные о качестве их систем. Когда система трейдинга скрупулезно проверяется, возможно найти уникальные характеристики конкретно этой системы. ( К примеру, доверительные периоды, обычные отклонения, Z-счета и т.п.) Если их находят - становится реально определить методы использования этих особенностей. Есть технологии для рискуемого капитала, которые специально могут быть подобраны к конкретной торговой стратегии, но только при тщательных тестах этой стратегии будут определены достоверные данные. Эти “специальные подборы” техник управления капиталом помогают трейдерам взять большие доходы с минимальным риском, применяя ту же стратегию.

В Интересах того дабы трейдеры были иметь возможность успешно выучить управлению капиталом, торговые исходы должны иметь соединены нитью логики равным образом редуцированы для общему знаменателю. Как обычай, наилегчайший дорога достичь этого – механизированная стратегия трейдинга. Механизированная стратегия трейдинга убирает субъективизм около трейдера. Взаправду, с корректной механизированной стратегии торговли высшей марки ассоциируется специальное избыток исходов. И сколько это обилие, выведенное с прошедших данных, довольно таким но в будущем, т.е. эта механизированная технология равно дальше довольно работать похожим образом. Используя это намерение, предлагается накоплять данные стратегии трейдинга ( процентное сходство прибыльных сделок, палец доход ради одну сделку равным образом т.п.) да предусматривать кроме их проявления в течение рамках статистических пределов похожим методом.

Тем, который не допускает подобное, было желание невозможно подвизаться финансистами. Есть ли иной путь? Тяжело представить, который только счастье превратила круг трейдеров в течение великих. П касательно всей видимости, механизированные системы несомненно работают. Некоторые стратегии функционируют очень небольшой промежуток времени, однако другие извращенно, создают действие более надежных систем. Трейдеры отличный различают образы. Трейдеры отличный принимают решения для основе образов. Наверное, следовательно торговые стратегии равно работают?

Приведем прототип механизированной стратегии трейдинга: “Войдите в течение рынок от длинной позицией равно установите защитный стоп-знак на двести пунктов ниже, в течение тот момент если десяти-периодная скользящая средняя сойдется из тридцати-периодной скользящей средней стоимости закрытия.” Это сильно незамысловатый покрой торговой системы. Напротив, современные стратегии могут казаться сложнейшие нейронные путы, применяющие генетические алгоритмы, на фильтрации переменных начала сделки также уровня риска. Может да случиться, сколько трейдеры отроду не смогут говорить, что то есть стало инициатором сделки, выключая “Моя порядок сказала мне”. Хорошо, сколько это никак не оказывает влияния в счета трейдеров, когда они осознают, от какой стати одно стоит за другим, то есть почему это ход цены да повлияло для рынок. Это воздействует в капитал трейдеров на тот момент, если они используют МТС, для “печатать” капитал.

Чтобы корректно определить максимально верную технологию, трейдерам нужно выбрать, какой вид риска и вознаграждения для них допустим. Любая вышеуказанная методика управления капиталом в состоянии повлиять на стратегию трейдинга по-своему. Часть подходов дают трейдерам заполучить весьма приличную прибыль, в то время как остальные допускают уменьшение использования кредита (убыток) для МТС. У системы вероятна большая возможность разорения, но вместе с этим, невообразимые суммы прибыли. Чтобы определить оптимальную методику, трейдеру нужно признаться себе, как он планирует увеличить свой капитал. Одним нужна стабильность, другим мгновенный рост дохода. Никто не знает, что вам нужно, лучше вас.

Системы можно и должно сопоставлять множеством разных методов. Никакое одно соотношение не даст общей картины. Мудрые трейдеры изучат свои ресурсы во всех ракурсах, до того как примут решение, что оптимальнее. Мы рассмотрим девять разных методик сопоставления систем:

1. Весь доход
2. Применение кредита (убытки)
3. Соотношение доход-маржа
4. Соотношение доход-эксплуатация кредита (убытки)
5. Соотношение доход-время
6. Процентное соотношение успешных сделок
7. Z-счет и доверительные интервалы
8. Оптимальное f
9. Возможность разорения

Любой из этих способов оценки исходов имеет свои плюсы и минусы. Трейдеры должны понимать эти различия, до того как они начнут применять каждый из этих способов для оценки стратегии трейдинга. Только после тестирования некоторых или каждой из этих методик трейдер может принять взвешенное и мудрое решение, согласно которому может быть оценена важность торговой системы. Обзор результатов торговой стратегии с разных ракурсов не даст трейдеру попасть в дурацкую ситуацию некорректного выбора. Принятие некорректной методики может вылиться трейдеру частичным выполнением торгового приказа и убыточным трейдингом. Напротив, корректный выбор даст уверенность трейдеру в процессе взаимодействия с рынком. Это ощущение может демонстрироваться в том, что трейдер предоставит себе возможность сконцентрироваться на остальных, не менее важных аспектах трейдинга, которые управляют прибыльностью стратегии, к примеру, на психологических нюансах. В итоге - чем более трейдер уверен в себе - тем лучше. Подытожив, заметим, что данные материалы представляют собой инструментарий трейдера и дают базовые компетенции, которые необходимы, чтобы дать отмашку началу изучения принципов управления капиталом. В то время как программные пакеты – это инструментарий, который уже даст трейдерам использовать эти навыки и, также, применить процесс изучения основ управления капиталом.

Рассмотрим, что собой представляют стандартные виды стратегий управления капиталом, а также плюсы и минусы следующих методов:

1. Нет Управления Капиталом – Этот метод является стандартной технологией, которую применяют немало трейдеров. Ее суть в том, чтобы зайти в рынок с одним контрактом всегда, когда система сигнализирует о входе. Этот метод содержит свои плюсы и минусы, которые будут рассмотрены далее.
2. Множественные Единицы или Контракты – Эта технология весьма напоминает вышеописанную, но разница в том, что трейдер будет входить в рынок с многократными контрактами. У нее есть несколько нюансов, которые также следует рассмотреть.
3. Установленная Рискуемая Сумма – Применяя этот метод, трейдеры принимают решение, какой частью капитала они способны рискнуть при каждом сигнале ко входу в рынок. К примеру, финансист может определить риск до тысячи долларов, но не больше, на любой трейд.
4. Процент от капитала - В этой технологии трейдер выбирает, каким процентом от капитала он рискнет по любому конкретному сигналу ко входу в рынок. К примеру, риск не более пяти процентов от всей суммы счета на любой трейд.
5. Связь прибыли и убытков при трейдинге – этот подход иногда называют построением пирамиды (вверх или вниз) или методом Мартингейл (прямым или обратным). По этой технологии трейдер определяет размер сделки после прибыли или убытка. К примеру, после убыточной сделки, он может решить удвоить размер рискуемого капитала при следующем сигнале, чтобы вернуть проигранное.
6. Скрещивание Ценовых Кривых – Трейдеры выбирают длинную и короткую среднюю (3 и 8, к примеру) доходов и потерь сделки. Если короткая средняя больше длинной, значит, система показывает лучший результат, чем в прошлом. Используя это знание, они инициируют сделку. Наоборот, когда короткая средняя находится ниже длинной, в этом случае торговать не следует. Прибыльность или убыточность сделок определяется в процессе усреднения.
7. Использование оптимального f – Методика Ральфа Винса, далее будет рассмотрено что это такое и как его использовать в качестве стратегии управления капиталом. Множество трейдеров отлично знают этот метод, но он содержит некоторые нюансы, которые не дают расслабиться.

Когда вы имеете систему инвестирования или трейдинга, которая придает вам уверенность, это и есть наилучшее время, для старта исследований в области того, как управление капиталом в состоянии улучшить результаты стратегии. Всегда, когда слышат об управлении капиталом, тема интригует, но только дэй-трейдеров, тех, кто торгует каждый день. Мысли типа “не входите в рынок, основываясь на сообщениях по экономике” или “отложите четверть вашего капитала в сберегательные облигации” ничего не сообщают трейдеру о том, какой процент риска можно допустить по следующей сделке. Данные материалы будут иметь дело только с “механическими” гранями трейдинга: как рискнуть вашим счетом по стратегии трейдинга или контроля над риском, чтобы заполучить наибольший выигрыш и отбросить наиболее нестабильные методы управления счетом.

Процесс эксплуатации правильной методики управления капиталом содержит в себе небольшие, но очень значимые ступени (приведены не по порядку):

• Осознайте значимость и выгоды использования разных возможностей и техник управления капиталом.
• Выясните для себя, что вам однозначно подойдет. Важнее всего сделать выбор, какой частью средств вы намерены рискнуть и какое количество прибыли взять, при подборе правильных стратегий и технологий управления капиталом.
• Приобретите навыки сравнения и анализа разных методов и подходов к управлению капиталом. Важно также определить, как вы будете сравнивать более поздние исходы с результатами, взятыми после предшествующих тестирований. Тут есть некоторые компромиссы. Не так-то просто взять какую-либо единственную технику (метод) с наилучшей прибыльностью.

Многие трейдеры предпочли бы научиться сравнивать разные технологии управления капиталом, раньше, чем исследовать их. А на какой ступени должно быть решено, какую стратегию управления счетом вы, как трейдер, предпочтете: вначале или в конце? В тот момент, когда трейдеры научатся определять эти ступени, тогда они смогут получать лучшие решения по приумножению капитала. Результаты, которые будут превращаться в увеличивающиеся доходы, уменьшенное применение кредита и адекватную психику. (Куда уж лучше?)